De delta geeft de verhouding weer van de prijsverandering van de optie t.o.v. de onderliggende waarde (vaak aandeel). Vaak wordt de delta aangeduid met de term "hedge ratio'.
Voorbeeld:
Stel dat een aandeel met een bepaalde koers met €1,- in waarde stijgt, dan geeft de delta aan hoeveel de waarde van de optie op dit aandeel zou moeten veranderen. Een delta 0,7 geeft aan dat de optie met €0,70 Lees verder »
In het begin van de 20e zijn opties gestandaardiseerd waardoor verhandeling van opties op aandelen en obligaties mogelijk werd. Door de invoering van opties als beleggingsmiddel is het mogelijk geworden om risico's te beperken en rendementen te verhogen. Iemand die aandelen in bezit heeft en zich tegen een eventuele koersdaling wil indekken, heeft de mogelijkheid om die bescherming te kopen in de vorm van een put optie. Lees verder »
Opties zijn de belangrijkste derivaat. Opties zijn direct verbonden aan een onderliggende waarde en zorgen voor een hefboomeffect hierop. Het zijn ook rechten en plichten.We kennen twee soorten opties n.l. Call opties en Put opties. Wanneer je een Call koopt heb je het recht om de onderliggende waarde te kopen. Koop je een Put dan heb je het recht om de onderliggende waarde te verkopen. Lees verder »